Estratégias de negociação de opções de perda zero

Uma estratégia binária de risco zero de uma fonte confiável.
Fiquei agradavelmente surpreso, um pouco chocado e curioso quando me deparei com uma estratégia de opções binárias no site SeekingAlpha. SeekingAlpha é um blog grande e respeitável para investimento e negociação nos mercados de ações, opções, commodities e câmbio. O mero fato de o artigo estar hospedado em tal site acrescenta um pouco de aprovação, se não de confiabilidade, à estratégia. BuscandoAlpha não é um lugar que eu esperaria para fingir marketing de afiliados shenanigans. Uma coisa que se destacou como uma possível bandeira de alerta foi as reivindicações de "risco zero" e retornos garantidos. Este não é um recurso automático para a estratégia, mas aumenta a preocupação. Sem dúvida, existem muitas estratégias que podem garantir retornos, eu sei que meu próprio comércio mantém o meu no verde. As reivindicações de risco zero são mais preocupantes. Todas as estratégias e sistemas de negociação vêm com risco. É a redução e o controle desse risco que marca um grande negociador de um bom negócio.
O autor imediatamente tentou acalmar meus medos quando comecei a me aprofundar na estratégia. É uma estratégia agressiva, destinada a duplicar uma conta a cada dez dias, mas o faz usando pequenos ganhos incrementais. Este feito impressionante é conseguido com um pequeno ganho de 10% a cada dia, o que me leva a acreditar que há um elemento de controle de risco na estratégia. A estratégia é baseada em quatro questões básicas; Para cima ou para baixo? Qual é a tendência? Existem chances de uma inversão de tendência? E finalmente, qual é o prazo? A estratégia em si não se baseia em “essa porcaria técnica” nas próprias palavras dos autores, por isso deve ser muito fácil de empregar. A questão é, depois de ler para baixo por cerca de duas páginas, não há muita menção do que a estratégia realmente é, apenas intermináveis ​​razões pelas quais você deve confiar para trabalhar para você.
Então, o que é a estratégia de risco zero?
Acontece, para meu espanto, ser um lobo em roupas de ovelha. Esta é uma tentativa bruta e sem vergonha de marketing afiliado e provavelmente não no seu melhor interesse. Para participar da estratégia, você precisa se inscrever com o corretor. O motivo é que há um recurso especial disponível apenas com esse intermediário que permite que o sistema funcione. Confie em mim, isso não é nada além de malarky. O artigo não é nada, mas uma revisão do corretor e não algo que eu esperaria encontrar em um site como SeekingAlpha. Para o mal para eles, Rajat98 os usou para seus propósitos de SEO. Ainda bem que eu entrei na trilha dele.
A "estratégia" é mais uma instrução sobre como usar e negociar opções binárias. A fim de descobrir mais sobre o chamado "Magic Step" você tem que ir para outro blog, adivinhe o que eu encontrei lá; Um blog dedicado à estratégia de risco zero. Só havia zero informaton sobre ele. Tem apenas duas páginas. A home page, que é exatamente a mesma página de SEO / revisão do artigo SeekingAlpha, e uma página de contato com um endereço de e-mail com ID menor que o link para o site. Além dos anúncios, a única outra coisa que poderia ser de qualquer valor é um link do PayPal. Valor para os operadores do site que é. Isso é para que você possa comprar a Estratégia de Risco Zero, mas ainda não sei ao certo o que é. Eu acho que o Sr. Rajat Kapoor, proprietário e escritor do blog, acha que somos todos muito estúpidos.
Qual é o ponto.
O ponto é que o Sr. Kapoor quer que você se inscreva com seu corretor para que ele possa ganhar algum dinheiro com seus depósitos e perdas. Quanto mais você perder e quanto mais você depositar, mais dinheiro ele ganhará, então eu não colocaria muita fé em qualquer estratégia que ele forneceria se você escolhesse se juntar a ele. Não é incomum para um afiliado fraude como este, mesmo que seja um pobre aspirante, para ser associado diretamente com um corretor menos do que salgado, então eu estava curioso para ver o que eu iria encontrar. Se houver uma conexão entre o site e o corretor, isso levará o esquema a um nível totalmente novo. O corretor recomendado é BentonMarkets, agora conhecido como Binary. Esta é uma corretora licenciada e regulamentada, na ilha de Mann pelo GSC. Se você não estiver familiarizado com essa designação, significa que o Betonmarkets, Binary, é um cassino e está regulamentado como tal. Para eles, as opções binárias são jogos de azar, não investimentos financeiros, e são operadas de maneira diferente das opções binárias típicas. Neste momento não há nenhuma indicação de qualquer conexão entre esta estratégia e o cassino que não seja o desejo do Sr. Kapoor de separar você de algum do seu dinheiro. Então, pelo menos, Binary tem que ir para eles.
No que diz respeito aos corretores regulamentados, eu ficaria longe disso. Se você está na UE ou no Reino Unido e quer negociar seriamente o binário, há opções muito melhores para você. Dito isto, há algumas coisas interessantes no site. Por um lado, o índice de ativos é bastante extenso e inclui mais índices e commodities do que a maioria das outras corretoras. Outra é a expiração, que é diferente do que você vai encontrar na correria de corretores comuns. Você pode escolher o vencimento em segundos, minutos, dias ou semanas. E então escolha o número de cada um. Por exemplo, se você escolher segundos, o seu vencimento pode ser de quantos segundos você quiser com um mínimo de 15. Isso significa que você pode escolher praticamente qualquer expiração que desejar. Um ponto negativo é que os pagamentos são diferentes também. Todas as opções pagam US $ 100, assim como 0-100 opções, mas são compradas como binário spot. Depois de escolher seu ativo, a opção e o vencimento, a plataforma fornecerá os preços para as opções de baixa e baixa para escolher. Os preços serão inferiores a US $ 100 e seu lucro será a diferença.

Opções de ponta Trades: A Hedge Zero-Premium.
Uma das formas mais populares pelas quais os fundos de hedge ganham dinheiro é ser longa e baixa em qualquer número de combinações de ações ou outros títulos. O princípio é bastante simples: compre, por exemplo, o banco com os melhores fundamentos e o livro de empréstimos e investimentos mais seguro, e venda a descoberto seu concorrente que esteja na água mais quente. A diferença no desempenho de suas respectivas ações se torna o lucro do trader.
Há uma série de variações sobre esse tema e uma série de instrumentos que podem ser empregados para fazer o comércio, de ações para futuros para opções. Aqui destacamos um deles: uma estratégia de negociação que não requer nem capital nem a alavancagem de um fundo de hedge para colocar em jogo. É chamado de comércio setorial de prêmio zero.
Porquê 'Zero' Premium?
O comércio é chamado de "prêmio zero" porque é essencialmente livre de custos. Um investidor compra uma opção de compra e vende outra de valor praticamente igual. Os dois negócios se compensam mutuamente, produzindo um desembolso total líquido zero para o investidor.
Como funciona.
Não há como fugir disso: para empregar essa técnica, um investidor precisa fazer o dever de casa. Boa pesquisa é a chave para o sucesso com o comércio do setor de prêmio zero. A determinação da empresa mais bem administrada e dominante em um setor - a empresa cujo estoque tem maior probabilidade de valorização em curto prazo - é fundamental para criar o maior retorno. Dito isso, pode-se obter lucro ao encontrar uma empresa que, no mínimo, supera o setor.
Quando a pesquisa é feita, basta comprar uma opção de compra no estoque e, em seguida, vende simultaneamente uma opção de compra de valor aproximadamente igual no setor ETF. Isso não deve ser um grande desafio, já que a maioria dos ETFs do setor oferece muitas opções para escolher. Também é preciso ter certeza de que as duas opções têm o mesmo vencimento. (Veja também: Opções da Investopedia Academy para Iniciantes.)
Exemplo real.
Considere o seguinte cenário: Você acredita que a produtora de ouro XYZ superará significativamente seus irmãos de ouro nos próximos três meses, então você compra uma opção de compra XYZ de seis meses com um preço de exercício de 45 (o estoque agora é negociado a US $ 41,00) por US $ 2,90.
Ao mesmo tempo, você vende uma opção de compra GDX (um ETF de ações de ouro) por US $ 2,90 (o ETF está sendo negociado a US $ 38,50). O negócio é executado virtualmente sem custos (antes de comissões).
Existem agora três resultados possíveis para o comércio:
Você está correto, e por expiração, XYZ sobe cerca de 25% para US $ 51,00, e GDX sobe apenas 15%, para US $ 44,25. A chamada longa é intrinsecamente avaliada em US $ 6,00 (US $ 51 - US $ 45), e a chamada curta vale 25 centavos (US $ 44,25 - US $ 44). Seu lucro total no comércio é de US $ 5,75. Nada mal, para um investimento líquido de $ 0 (menos comissões).
Você está correto, mas por expiração, nem o estoque XYZ nem o ETF conseguem subir acima de seus respectivos preços de exercício. As opções expiram sem valor e você terá ganho uma perda igual ao tamanho de suas comissões pagas.
Portanto, se, por exemplo, XYZ e GDX forem negociados até US $ 44,00 (lembre-se, o ETF começou a um preço menor), a chamada curta do ETF valerá agora US $ 5,25, enquanto a longa XYZ só será negociada a US $ 3,75. Você terá um saldo negativo de $ 1,50 neste momento, com a ação trabalhando contra você. Novamente, é melhor desenrolar a posição (ou seja, vender a chamada longa e recomprar a chamada curta) com uma pequena perda.
Vantagens e Desvantagens da Estratégia.
Existem várias vantagens para a estratégia de opções de prêmio zero. Eles incluem, primeiro, que o comércio é virtualmente livre de custos para execução. Além disso, não expõe o negociador ao desempenho geral do mercado ou da indústria selecionada, uma vez que o investimento é focado apenas no desempenho superior do seu estoque selecionado.
No lado negativo, o comércio exige monitoramento, e a maioria das corretoras também precisará de margem significativa para cobrir a chamada curta não coberta - provavelmente na vizinhança de 25% do valor do título subjacente. Isso porque, teoricamente, pelo menos, a chamada curta tem risco ilimitado. Dito isso, o risco em uma posição curta de ETF é significativamente menor do que em uma ação individual da empresa, que pode estar sujeita, por exemplo, a uma ocorrência calamitosa de uma só vez ou a uma aquisição ou algo parecido.
Quem deve usá-lo e sob quais circunstâncias?
O comércio destina-se a ser usado por qualquer pessoa com uma boa compreensão da mecânica da negociação de opções e alguma experiência na compra e venda de opções. Obviamente, ele não deve ser executado por um investidor que não tenha tempo para seguir a posição regularmente ou que não tenha uma boa compreensão dos fundamentos da alocação de ativos. A última coisa que alguém deve fazer é entrar no mercado com três quartos de sua carteira.
The Bottom Line.
O comércio do setor de prêmio zero resolve o problema de estar certo sobre o estoque e errado sobre o setor. Desde que você tenha feito sua lição de casa e tenha escolhido uma indústria forte, pouco importa se o setor em geral cair em desgraça. Mesmo que Wall Street rejeite temporariamente o setor, o comércio de prêmio zero pode gerar lucros consideráveis. E o melhor de tudo, o comércio está disponível a preços de barganha.

Lucro com menos risco com esta estratégia de opções.
A preservação de capital e a minimização de perdas devem ser os objetivos mais importantes de qualquer investidor ou trader. Warren Buffett é creditado com o ditado:
Regra n º 1: Nunca perca dinheiro.
Regra No. 2: Nunca esqueça a Regra No. 1.
Muitas vezes, os investidores são atraídos por opções porque eles pensam neles como uma forma de limitar o risco enquanto ainda oferecem enormes lucros potenciais. Isso é verdade em teoria, mas a realidade é uma história diferente.
Uma opção é um ativo em desperdício. Ele tem uma vida útil limitada e, a cada dia que se aproxima da expiração, seu valor diminui à medida que as chances de ser lucrativo diminuem. Isto é conhecido como decaimento do tempo.
Existem dois tipos de opções e você pode ser um comprador ou vendedor de:
Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ações das ações subjacentes a um preço acordado (o preço de exercício da opção) dentro de um determinado período de tempo.
O vendedor de uma opção de compra (também conhecido como o escritor) vende o direito ao comprador por um pagamento conhecido como prêmio. Ao fazê-lo, o vendedor assume a obrigação de entregar as ações ao preço de exercício, caso o comprador opte por exercer seu direito. O comprador da chamada fará isso se o preço de mercado for maior do que o preço de exercício da opção.
Uma opção de venda dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender ações das ações subjacentes ao preço de exercício da opção dentro de um determinado período de tempo.
O vendedor put recebe um prêmio e assume a obrigação de comprar as ações pelo preço de exercício da opção, caso o comprador opte por exercer seu direito. O comprador de venda fará isso se o preço de mercado for menor do que o preço de exercício da opção.
Existem cinco resultados possíveis para o estoque subjacente:
1. O estoque sobe muito.
2. O estoque sobe um pouco.
3. O estoque permanece o mesmo.
4. O estoque desce um pouco.
5. O estoque desce muito.
De um modo geral, apenas o primeiro resultado fará com que o comprador de chamada tenha lucro, e somente o quinto resultado fará com que o comprador de compra tenha lucro. Mas quatro dos cinco resultados beneficiam o vendedor da opção.
Por exemplo, como vendedor put, lucraremos enquanto a ação subir (um pouco ou muito), for negociada lateralmente ou cair, desde que não caia abaixo de sua base de custo (preço de exercício menos prêmio). No entanto, o estoque poderia ir tão baixo quanto zero. Isso pode abrir os vendedores a potenciais perdas, uma vez que eles serão obrigados a comprar as ações ao preço de exercício, independentemente de quão longe ela compartilhe o comércio.
A criação de um spread de crédito é uma maneira de vender uma opção, mas também limita nosso risco.
Um spread de crédito é criado ao comprar e vender simultaneamente duas opções diferentes sobre o mesmo estoque subjacente ou ETF, em que o valor da opção curta (a vendida) é maior que o valor da opção longa (aquela comprada), gerando uma receita líquida. crédito. Essas opções têm preços de exercício diferentes, mas a mesma data de vencimento.
Vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético de spread de crédito, também conhecido como spread bull put ou spread vertical.
Para iniciar um spread de venda, você venderia uma opção de venda e simultaneamente compraria outra opção de venda no mesmo ativo subjacente com a mesma data de vencimento, mas com um preço de exercício mais baixo. (Para um spread de chamada de crédito, você poderia vender uma chamada e simultaneamente comprar uma chamada com um preço de exercício mais alto.) Com ações XYZ negociadas a US $ 50 por ação, você poderia vender uma XYZ Set 40 em US $ 1 e comprar um XYZ Sept 35 colocou US $ 0,25 para um crédito líquido de US $ 0,75 (ou US $ 75 por contrato). Este é o lucro máximo no comércio.
A diferença entre os dois preços de exercício, conhecida como a largura do spread, é de $ 5. Nossa perda máxima por ação é a largura do spread menos o crédito líquido, então $ 4,25 neste caso. Lembre-se que os contratos de opção representam 100 ações do estoque subjacente, então nossa perda máxima é de US $ 425 por contrato.
Se acabássemos de vender o XYZ Sept 40 Put e a ação cair para zero, ainda seríamos obrigados a comprar ações ao preço de exercício de US $ 40, deixando-nos com US $ 39 por ação (US $ 40 menos US $ 1 recebidos em prêmio) ou US $ 3.900 por contrato.
Com o spread de crédito, no entanto, não importa o que aconteça com o estoque, a perda máxima por contrato é de US $ 425, o que representa apenas 11% da perda potencial sem o spread.
Aqui está como este touro se espalhou poderia funcionar:
Se a XYZ permanecer acima do preço de exercício de US $ 40 no vencimento, ambas as opções expirarão sem valor, deixando-nos com US $ 75 em prêmio, o que representa um retorno de 17,6% sobre nosso capital em risco de US $ 425.
O ponto de equilíbrio é o preço de exercício mais alto (US $ 40) menos o crédito líquido (US $ 0,75), então US $ 39,25 por ação. Um lucro é obtido quando o preço das ações está acima desse número, e não teríamos uma perda a menos que ela caísse abaixo dela, o que nos dava uma vantagem de mais de 20%.
Podemos fechar esse spread comprando a opção curta e vendendo a opção longa para obter um ganho menor ou uma perda menor dependendo do valor do spread a qualquer momento.
Se XYZ estiver entre os dois strikes na expiração, digamos que a $ 38 por ação, então a opção curta será atribuída, forçando-nos a comprar 100 ações a um custo líquido de $ 39,25 por ação. A opção longa expirará sem valor, deixando-nos com uma "perda" de US $ 1,25 por ação (US $ 39,25 de custo líquido menos US $ 38), mas ainda possuímos as ações, que podem subir de valor.
Se a ação estiver abaixo de US $ 35 no vencimento, mesmo que seja zero, a opção curta será atribuída e a opção longa será exercida, forçando-nos a comprar as ações a um custo líquido de US $ 39,25.
Devido ao potencial de perda definido, a margem necessária é a largura do spread, e ele nunca aumentará devido a movimentos adversos de estoque. Com uma venda nua, a margem inicial exigida pode ser maior e pode se tornar ainda maior com o movimento adverso no preço do estoque.
Ação a ser tomada - Em resumo, com uma disseminação de bula, podemos ser vendedores de opções líquidas e nos beneficiar de quatro dos cinco resultados possíveis. Os ganhos potenciais serão menores com um touro colocado do que com um taco nu, mas o risco também é reduzido.
Além disso, com a exigência de menor margem, podemos diversificar melhor.
No ano passado, as recomendações da Street Authority sobre estoques individuais aumentaram + 72%, + 26% e + 60% em menos de seis meses. e, recentemente, seus negócios poderiam ter + 26% em 42 dias e + 42% em menos de um mês. Clique aqui para obter o aviso de negociação livre - Comércio da semana.

Estratégias de negociação de opções de perda zero
Nenhuma estratégia de negociação de opções de perda.
(Para bacana e ações)
Código do Produto: 101.
INR: Rs. 6999 / - USD $ 200 / -
A maioria dos investidores foge das opções porque as opções são sensíveis ao tempo e podem expirar sem dinheiro e sem valor perder todo o prêmio.
Decaimento do tempo resulta em risco de perder todo o investimento em período de tempo relativamente curto.
A venda de chamadas / entregas nuas traz prejuízos ilimitados se as ações subjacentes seguirem em direções opostas.
Nossa estrategia de negociacao de opcoes cuidadosamente projetada assegura aos investidores de zero perdas / apenas lucro com a tecnica de negociacao simples sem tensionamento.
Não importa se as ações / índice sobem ou descem. Mais os movimentos em Stock / Index mais os lucros.
Nossa estratégia vencedora é uma combinação de opções de compra e venda e ajustá-las de modo a cobrir todo o movimento de ações / índices até a data de vencimento, permitindo que o investidor lucre todos os meses.
Esqueça as dicas, esqueça gráficos, negocie como um profissional e seja um mestre na negociação de opções.
Não precisa se preocupar com / track Opções gregos como Delta / Vega / Theta / Gamma etc.
Lógica de rolagem “dinâmica” explicada em detalhes minuciosos com o exemplo passo a passo.
Não se preocupa com o aumento / queda / escancarar-se / escancarar os mercados.
Pode negociar em Nifty / Bank Nifty e todas as opções de ações (NSE / NASDAQ / DOW e outras bolsas)
Após a assinatura, você recebe um arquivo eletrônico com detalhes completos da construção da posição e da técnica de rolamento.
passo a passo exemplo fornecido com ele.
Intervalo de lucro: 10 a 30% p. m. ou mais, dependendo do movimento Nifty / Stock.
O investimento mínimo necessário para negociação é de Rs. 30000 / - e em múltiplos. (Pode variar conforme as regras do SEBI)
Taxa de sucesso da estratégia 99% aproximadamente.
Para obter rendimentos regulares das opções Stock / Index mês após mês, ano após ano, subscreva a nossa “Estratégia de negociação de opções”.

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