Estoques de estratégia de negociação de gama

Quais são os principais indicadores técnicos usados ​​para estratégias de negociação com limites de alcance?

Os indicadores técnicos podem ajudar um comerciante a navegar lucrativamente através de um período de negociação com limite de intervalo, isto é, um período em que uma ação oscila entre um nível de resistência superior e um nível de suporte inferior.

Antes que um trader possa lucrar com o trading de range, ele ou ela deve reconhecer o fato de que uma tendência genuína está faltando e que o preço provavelmente continuará se movendo para frente e para trás dentro de um canal lateral. Um bom indicador da existência (ou falta de) uma tendência é o índice direcional médio (ADX). As leituras de ADX acima de 25 são consideradas para indicar a existência de uma tendência sólida. Leituras remanescentes abaixo de 25 podem indicar um mercado sem tendência que pode permanecer limitado por um período de tempo.

Uma vez que um trader tenha identificado corretamente um mercado como limitado ao intervalo, a estratégia de negociação mais provável lucrativa trará movimento de preço do topo identificado do intervalo para o fundo do intervalo. Indicadores úteis para identificar o topo e o fundo de um intervalo, enquanto permitem pequenas variações e mudanças na volatilidade, incluem Bollinger Bands, bandas STARC e o índice de canal de mercadoria (CCI). Esses indicadores pintam uma imagem clara da faixa de negociação existente e também podem, por expansão ou por uma mudança na inclinação de plano para inclinado para cima ou para baixo, indicar quando o mercado começa a sair de uma faixa.

Padrões candlestick de reversão de alta ou baixa que ocorrem perto do topo ou da base da faixa de negociação podem fornecer sinais de negociação adicionais possíveis para a negociação de intervalo. Finalmente, os indicadores de momentum, como a divergência de convergência da média móvel (MACD), podem ser observados em função da divergência do preço que ocorre nos extremos da faixa como sinais de que o mercado pode estar virando na direção oposta.

Negociação com limites de faixa.

O que é 'Trading com limites de alcance'

Intercâmbio vinculado à faixa é uma estratégia de negociação que busca identificar e capitalizar as ações negociadas nos canais de preços. Depois de encontrar os principais níveis de suporte e resistência e conectá-los com as linhas de tendência horizontais, um comerciante pode comprar uma garantia no suporte de linha de tendência inferior (inferior do canal) e vender a resistência de linha de tendência superior (topo do canal).

Canal de preço.

Canal de Negociação.

Canal Ascendente.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Trading Range-Bound'

As estratégias de negociação vinculadas à faixa envolvem a conexão de altos e baixos de reação com linhas de tendência horizontais para identificar áreas de suporte e resistência. A força, ou confiabilidade, da linha de tendência como uma área de suporte ou resistência depende do número de vezes que o preço reagiu a ela. Por exemplo, se o preço se moveu para baixo da linha de tendência de resistência cinco ou quatro vezes, ele é considerado mais confiável do que se o preço fosse movido apenas duas vezes.

Os traders capitalizam na negociação limitada por faixa comprando repetidamente na linha de tendência de suporte e vendendo na linha de tendência da resistência até que a segurança saia de um canal de preços. A ideia é que o preço é mais provável de se recuperar desses níveis do que ultrapassá-los, o que coloca a relação risco-recompensa a seu favor, embora seja importante observar sempre uma possível ruptura ou quebra.

A maioria dos traders colocam pontos de stop loss logo acima das linhas de tendência superior e inferior para mitigar o risco de grandes perdas devido a uma quebra ou quebra de volume alto. Por exemplo, se uma segurança tiver uma linha de tendência de suporte menor a US $ 10,00 e uma linha de tendência de resistência superior a US $ 15,00, o trader poderá comprar a ação a US $ 11,00, logo após uma recuperação, com um stop loss de US $ 9,00. Isso protege o trader se o estoque quebrar da linha de tendência de suporte.

Muitos traders também usam outras formas de análise técnica em conjunto com canais de preços para aumentar suas chances de sucesso. Por exemplo, os operadores podem observar o volume associado a um rebote de um nível de suporte para avaliar a probabilidade de uma falha ou fuga. O índice de resistência relativa (RSI) também é um indicador útil da força da tendência em qualquer ponto de entrega dentro de um canal de preço.

Exemplo de negociação vinculado à faixa.

O gráfico a seguir mostra um exemplo de uma estratégia de negociação com limite de intervalo com setas em vigor para possíveis negociações longas e curtas.

Neste gráfico, um trader pode ter notado que o estoque estava começando a formar um canal de preços no final de outubro e início de novembro. Depois que os picos iniciais foram formados, o trader pode ter começado a fazer negócios longos e curtos com base nessas linhas de tendência, com um total de quatro negociações curtas e duas negociações longas. O rompimento da ação da resistência da linha de tendência superior marca o fim da negociação com limite de faixa.

Abertura do intervalo de abertura.

A maioria de vocês sabe que eu gosto de métodos simples de negociação que fazem sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de retransmissão de 3 barras e obtive toneladas de feedback positivo.

Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpresos com o fato de que métodos de entrada tão simples poderiam ser tão eficazes.

A grande maioria dos comentários que recebi foram pedidos de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar.

A razão pela qual eu estou me concentrando em estratégias simples é porque muitas vezes vejo iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias lucrativas, e esse não é o caso.

Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerenciar, portanto; na maioria das vezes, estratégias complexas não se equiparam com precisão ou lucratividade, como frequentemente se acredita ser o caso.

Tomemos por exemplo Gann Lines ou Elliot Wave Theory, eu conheço alguns comerciantes que negociaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso eu nunca vi um gestor de fundos profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou lucrativa no passado. .

Abertura Faixa Breakouts resistiu ao teste do tempo.

Isso é o que me levou a escrever sobre o método de intervalo de intervalo de abertura. Essa estratégia de entrada simples existe há mais de 50 anos e continua sendo uma das estratégias de entrada mais populares até hoje. De fato, eu conheço vários comerciantes profissionais e gestores de fundos que usam a fuga do intervalo de abertura como seu principal método de entrada.

O intervalo de abertura é o preço mais alto e o preço mais baixo negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, refiro-me à primeira metade da faixa de negociação como a faixa de preço de abertura.

Este período de negociação em particular é importante porque, muitas vezes, define o tom para o restante do dia de negociação. Entre o fechamento do pregão anterior e a abertura da sessão atual, vários eventos intervenientes podem ocorrer.

Esses eventos podem ter um grande impacto no próximo pregão. Por exemplo, relatórios do governo, ganhos de ações, notícias de mercados estrangeiros e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado.

Há Forte Construir De Mercados Overnight.

Normalmente, durante a primeira meia hora do pregão, que é a parte mais emocional do pregão, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essas informações em seus preços.

Embora a maioria dos mercados esteja aberta virtualmente 24 horas por dia, a maior parte do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão da madrugada, mas começa depois que o mercado de ações abre todos os dias às 8h30, horário central.

É nesse momento que os operadores institucionais entram no mercado, comprando e vendendo uma quantidade enorme de ações através de sistemas informatizados de execução comercial, chamados de compra de programas e venda de programas.

O volume é tão enorme que pode ter um impacto muito forte no movimento de curto prazo do mercado de ações.

Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão noturna, portanto é muito difícil realmente ver qual impacto o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente abra e comece a negociar durante a sessão regular do dia.

Tem havido inúmeras vezes quando o mercado noturno está apontando em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e se mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora do pregão.

Portanto, os mercados overnight oferecem fortes pistas sobre a direção do mercado, mas, em última análise, não há melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora do pregão.

Condições devem ser atendidas antes da execução.

Para negociar o intervalo de abertura, prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e colocar um stop de compra acima do preço mais alto alcançado nas seis barras anteriores e simultaneamente colocar um stop de venda abaixo do preço mais baixo alcançado durante o últimos 6 barras de negociação.

Além disso, preciso garantir que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção.

Evite negociar no final do dia.

A primeira condição para entrar no mercado é o tempo. O mercado deve atingir a parada de compra ou a parada de venda dentro de uma hora após definir o alto e o baixo do intervalo de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura.

A partir de anos de observação e testes de computador em vários mercados diferentes, concluí que quanto mais rápido o mercado quebra acima ou abaixo do intervalo de faixa de abertura, melhores as chances de o comércio funcionar.

Além disso, a maioria das quebras ocorridas no final do dia não têm impulso suficiente para sustentar a volatilidade e a direção que valem o risco de entrar no negócio após a primeira hora e meia do dia de negociação.

Preconceito para um lado.

A segunda condição antes de colocar o meu pedido de entrada que eu gosto de ver é continuar viés para uma direção particular. Muitas vezes vejo os mercados balançando para frente e para trás entre o alto e o baixo da faixa de abertura.

Na maioria das vezes, quando vejo esse tipo de ação de mercado, evito entrar no mercado, mesmo que todas as outras condições tenham sido satisfeitas.

A ação de mercado ideal antes de sair da faixa de abertura ocorre quando o mercado testa a alta ou a baixa em mais de uma ocasião, ou negocia próximo a esse nível repetidamente, fazendo altos e baixos mais altos em antecipação à alta ou alternadamente, fazendo baixas e altas mais baixas durante a maior parte da primeira meia hora, levando a uma quebra para baixo.

O que eu não quero ver é o mercado que continua oscilando em um intervalo de negociação entre o alto e o baixo.

Secagem de volume não é boa.

A terceira e última condição para entrada é o volume. Deve haver um aumento ou um aumento substancial e gradual no volume que leva à ruptura ou quebra do preço fora da faixa de preço da faixa de abertura.

A grande maioria dos picos de volume do mercado de tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado, o volume na marca de 30 minutos normalmente começa a cair substancialmente, tornando difícil medir o volume aos 30 minutos. marca de minuto com precisão, mesmo quando os mercados estão fazendo novos altos ou baixos.

Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, contanto que o volume esteja caindo gradualmente e ainda esteja dentro do intervalo que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, não o considero um disjuntor comercial. Se, no entanto, eu achar que o volume mal está se movendo em comparação com o que foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsidero a colocação do pedido.

Embora o monitoramento do volume não seja uma ciência exata, com o tempo você desenvolverá uma boa percepção de como o volume chega ao mercado e como os mercados reagem ao volume.

Lembre-se sempre de que as entradas de grupo geralmente são acompanhadas por aumento na volatilidade, certifique-se de que o stop loss leva em consideração a volatilidade adicional e ajuste seus níveis de stop loss de acordo.

Intervalo de negociação.

A ideia de negociação de gama é aproveitar a tendência dos preços para reverter para a média.

Intercâmbio comercial é uma estratégia em que um comerciante identifica áreas de sobrecompra e sobrevenda (ou áreas de suporte e resistência) e compra na área de sobrevenda (suporte) e vende na área de sobrecompra (resistência). A estratégia funciona bem em mercados que estão subindo e descendo sem uma tendência de longo prazo perceptível. A estratégia é menos eficaz em um mercado de tendência, mas pode ser usada se for considerado o viés direcional do mercado.

Reversão para a média.

Se você pensar em comportamento de preço como uma distribuição, um preço está se movendo para ou fora de seu preço médio ao longo do tempo. A maneira mais popular de determinar o preço médio de um mercado é através do cálculo da média móvel. Uma média móvel de 5 dias mostra o preço médio do mercado nos últimos 5 dias, uma média móvel de 20 dias mostra a média dos últimos 20 dias e assim por diante. Quando você conecta os valores médios móveis de cada dia, cria uma linha de média móvel.

Quando o preço se move substancialmente acima ou abaixo de sua média móvel, há uma boa chance (todas as coisas sendo iguais), o preço retornará, pelo menos em parte, em relação ao seu preço médio. A idéia de negociação de faixa é aproveitar essa tendência dos preços para reverter para a média.

Suporte e resistência.

Identificar e medir a força de suporte e resistência é essencial para interpretar gráficos de preços e negociações bem-sucedidas. O suporte é o nível de preço em que a compra é forte o suficiente para interromper ou reverter uma tendência de baixa. O suporte é representado em um gráfico por uma linha horizontal ou quase horizontal conectando vários fundos. A resistência é um nível de preços em que a venda é forte o suficiente para interromper ou reverter uma tendência de alta. A resistência é representada em um gráfico por uma linha horizontal ou quase horizontal conectando vários topos.

De um modo geral, a força das zonas de suporte e resistência é determinada pelo comprimento, altura e volume de negociação que ocorreu no nível. Muito simplesmente, quanto mais tempo a área se mantém, maior a profundidade da zona em um gráfico, e quanto maior o volume de negociação quando a área foi testada anteriormente, mais forte é a área de suporte / resistência.

Configurações de negociação.

O objetivo de um trade range é encontrar um ponto no qual o preço tenha se esticado muito acima ou abaixo do preço médio e deva voltar como um elástico e / ou encontrar um ponto em que a resistência ou suporte tenha se formado e seja provável que ocorra. novamente.

É importante ressaltar que os mercados oscilam entre os períodos de expansão de tendência ou intervalo e os períodos de contração de tendência ou não. Assim, a primeira tarefa do comerciante é determinar se o mercado está em uma tendência ou não no período de tempo em que está interessado em negociar. Se a determinação não for uma tendência existente no período de tempo do negociador, então as probabilidades aumentam que um tipo de estratégia de negociação de intervalo será bem-sucedido.

Em um mercado com limite de faixa, um trader pode colocar uma ordem de compra próxima ao nível de suporte estabelecido no mercado ou em um ponto de venda excessiva quando o preço tiver se movimentado bem abaixo da média móvel do mercado. Uma parada de venda de proteção pode ser colocada logo abaixo da área de suporte ou em um ponto bem abaixo do preço de entrada do negócio. Uma ordem de venda de lucro pode ser colocada em torno do nível de resistência estabelecido no mercado ou em um ponto próximo da média móvel do mercado.

Todo comércio não será um vencedor. Para ter sucesso a longo prazo, é importante que os traders entrem em negociações onde as metas de lucro são significativamente maiores do que os pontos de stop loss. Portanto, além de interromper as perdas, os negociadores devem ter uma ideia explícita de onde obter lucros, e o ponto de destino do lucro deve ser pelo menos 2 a 3 vezes maior do que o ponto de stop loss de onde a transação foi feita.

Essa estratégia pode ser adaptada para um mercado de tendências. Em uma tendência de alta, um trader deve procurar uma retração para comprar perto de suporte ou quando o preço cair abaixo de sua média móvel, como discutido acima. No entanto, dado que o mercado está em uma tendência estabelecida, o trader está justificado em estabelecer uma meta de lucro mais alta do que em um mercado limitado. Por exemplo, em vez de vender quando o preço retorna à média móvel, o comerciante pode esperar que o preço suba acima da média móvel antes de obter lucro.

O risco em estratégias de negociação de faixa deriva da tendência do mercado de alternar entre expansão de faixa e contração de faixa. Eventualmente, o preço sairá de seus limites, seja no lado positivo ou negativo, e um operador bancário na faixa de negociação contínua perderá dinheiro. É por isso que é importante interromper os pedidos de perda ou algum outro mecanismo de gerenciamento de risco para limitar as perdas quando o mercado se movimenta em uma direção inesperada.

Próximos passos a serem considerados

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É a negociação no mercado Forex uma boa estratégia?

Você negocia gamas em forex? Ou você é um aficionado por tendências comerciais?

Você sabe a diferença?

Se não, não se preocupe - muitos traders não. E os comerciantes que estão cientes dos diferentes conceitos em grande parte não estão cientes de que você pode retirar negociação de tendência e intervalo de negociação em moeda estrangeira (forex), assim como você pode ações.

O comércio de tendências e de alcance é, em grande parte, oposto entre si, embora tenha certas qualidades em comum. Ambos refletem padrões de preço e baseiam-se em análises técnicas, mas diferem significativamente em como e por que esses padrões são criados.

Neste artigo, analisaremos a negociação em intervalos e veremos como essa disciplina de negociação específica funciona e como você pode tirar proveito disso.

O que é um intervalo?

Como mencionei acima, um intervalo, assim como uma tendência, é um padrão de movimentação de preços. Coloque com mais precisão, é uma indicação do movimento de preços esperado com base em movimentos de preços anteriores.

Um intervalo é um conjunto de preços marcado por um preço baixo e um preço alto. O par de moedas então é negociado dentro dessa faixa, com base na teoria de que, não importando quão alto ou baixo uma moeda fique (barrando o país implodindo e a moeda desaparecendo), seu valor acabará se corrigindo e retornando a um nível de preço anterior. Essa flutuação não ocorrerá apenas uma vez, mas muitas, muitas vezes - e o operador de escala está posicionado para lucrar quantas vezes for possível.

É como um rio. Um rio corre entre suas margens em um canal. O rio pode secar em uma seca ou pode transbordar os bancos durante uma inundação. Na maior parte, no entanto, fluirá ao longo de seu canal.

Uma moeda base (a moeda à esquerda em uma cotação de pares de moedas; a outra é chamada de moeda de cotação) tende a agir da mesma forma. Os operadores de faixa procuram esses intervalos, ou canais, que podem ajudar a definir o que a moeda deve fazer no futuro próximo. Se você conhece esses limites, pode lucrar comprando na parte inferior do intervalo e aguardando até que a moeda suba no intervalo para um ponto mais alto. Você também pode esperar para comprar no topo de um intervalo até a moeda recuar em valor relativo.

Isso está em contraste com uma tendência, que é um movimento de preço significativo e prolongado em uma direção. As tendências podem ser difíceis de detectar, muito menos seguir com confiança, para a maioria dos traders; intervalos, por outro lado, podem ser mais fáceis de negociar.

Estratégias de Negociação de Gama.

Como você identifica intervalos - e o que você faz quando encontra um?

Uma estratégia é identificar moedas que são propensas a negociar em intervalos. Eles são chamados de pares de moedas com limites de intervalo e podem ser uma boa maneira de aprender a operar em intervalos. Provavelmente, o par de moedas com limite de faixa mais popular é o EUR / CHF, ou euros contra francos suíços. Estes não desviam drasticamente uns dos outros, porque a economia suíça está intimamente ligada à maior economia europeia. Assim, o par tende a negociar dentro de um intervalo observável.

Pela mesma razão, EUR / GBP é outro par de moedas ligado ao intervalo. CHF / JPY é outro.

Você também pode empregar certos recursos de um intervalo chamado pontos de pivô. Os pontos de pivot estão ligados à resistência de preços e níveis de suporte de preços e podem ser calculados para um par de moedas dadas certas informações. A fórmula padrão que as pessoas usam para calcular os pontos de pivô é obter a média dos preços de alta, baixa e de fechamento do dia de negociação anterior. Adicione o preço alto ao preço baixo e o preço de fechamento e divida por três.

Para encontrar seu primeiro nível de suporte, ou S1, multiplique seu ponto de articulação por 2 e subtraia o alto preço de ontem. Para encontrar seu primeiro nível de resistência, ou R1, multiplique seu ponto de pivô por 2 e subtraia o preço baixo de ontem. O ponto de giro fornece um quadro de referência para o que o preço poderia fazer amanhã; Seus níveis de suporte se aproximam do fundo do seu alcance. Seus níveis de resistência se aproximam do topo aproximado do seu alcance.

Atualmente, você não precisa riscar os níveis de ponto de articulação e os níveis S1 / R1 manualmente. Há uma abundância de calculadoras on-line para fazer o trabalho para você, e a maioria dos softwares comerciais tem esses recursos incorporados a eles. Basicamente, você pode usar pontos de articulação e níveis de suporte / resistência para ajudar a identificar seu alcance.

Finalmente, você pode usar um indicador de convergência / divergência de média móvel (MACD) para ajudá-lo a identificar o momento no mercado e a esclarecer suas decisões de negociação. De um modo geral, quando o mercado está tendendo, ele normalmente não está negociando em um intervalo - e vice-versa. Assim, se você puder identificar uma tendência, poderá saber quando não deve tentar intervalos de negociação.

É simples com um MACD: se o indicador MACD estiver próximo ou na linha zero, o mercado não está em uma tendência (ou não é reconhecível, de qualquer forma). Quando isso acontece, um par de moedas pode muito bem estar em um intervalo.